，另立王子为主，王夫人为辅，西入大夏，据有全土，更建一大月氐国。大夏在妫水滨，地势肥沃，物产丰饶，此时为月氐所据，坐享安逸，遂把前时报仇的思想，渐渐打销。骞入见国王，谈论多时，却没有甚么效果。又住了年余，始终不得要领，只好辞归。归途复入匈奴境，又被匈奴兵拘去，幸亏骞居胡有年，待人宽大，为胡儿所爱重，方得不死。会匈奴易主，叔侄交争，即伊稚斜单于与兄子于单争国，事见前文。国中未免扰乱，骞又得乘隙南奔，私挈胡地妻子，与堂邑父一同归汉，进谒武帝，缴还使节。
武帝拜骞为大中大夫，号堂邑父为奉使君。从前骞同行百人，或逃或死，大率无存，随归只有二人，惟多了一妻一子，总算是不虚此行，不怕故妻吃醋么？及定襄一役，骞熟谙胡地，不绝水草，应得积功封侯。回应前回。他却雄心未厌，又想冒险西行，再去一试，乃入朝献议道：“臣前在大夏时，见有邛竹杖蜀布，该国人谓买诸身毒。身音捐，毒音笃，即天竺二字之转音。臣查身毒国，在大夏东南，风俗与大夏相似，独人民喜乘象出战，国濒大川。依臣窥测，大夏去中国万二千里，身毒又在大夏东南数千里，该地有蜀物输入，定是离蜀不远。今欲出使大夏，北行必经过匈奴，不如从蜀西进，较为妥便，当不至有意外阻碍了。”武帝欣然依议，复令骞持节赴蜀，至犍为郡，分遣王然于柏始昌吕越人等四路并出，一出駹，一出莋，一出邛，一出僰。音见前。駹莋等部，本皆为西夷部落，归附汉朝。见六十四回。但自元朔四年以来，内外不通，又多反侧，此次汉使假道，又被中阻，北路为氐駹所梗，南路为嶲音舍。及昆明所塞。昆明杂居夷种，不置君长，毫无纪律，见有外人入境，只知杀掠，不问谁何。汉使所赍财物，多被夺去，不得已改道前行，趋入滇越。滇越亦简称滇国，地有滇池，周围约三百里，因以为名。滇王当羌，为楚将军庄蹻后裔，庄蹻尝略定滇地，因楚为秦灭，留滇为王，后来传国数世，与中国隔绝多年，不通闻问。及见汉使趋入，当面问讯，才知汉朝地广民稠，乃好意款待汉使，代为觅道。嗣探得昆明作梗，无法疏通，乃回复汉使，返报张骞。骞亦还白武帝。
武帝不免震怒，意欲往讨，特就上林凿通一池，号为昆明池，使士卒置筏池中，练习水战，预备西讨。一面复擢霍去病为骠骑将军，使他带领万骑，出击匈奴。去病由陇西出击，迭攻匈奴守砦，转战六日，逾焉支山，深入千余里，杀楼兰王，枭卢侯王，擒住浑邪王子，及相国都尉，夺取休屠王祭天金人，斩获虏首八千九百余级，始奏凯还京。武帝赏去病功，加封食邑二千户。
过了数月，适当元狩二年的夏季，去病复与合骑侯公孙敖，率兵数万，再出北地，另派博望侯张骞，郎中令李广出右北平。广领骑兵四千人为前驱，骞率万骑继进，先后相去数十里，匈奴左贤王探知汉兵入境，亟引铁骑四万，前来抵御。途次与广相值，广只四千马队，如何挡得住四万胡骑？当即被他围住。广却神色不变，独命少子李敢，带着壮士数十骑，突围试敌。敢挺身径往，左持长槊，右执短刀，跃马陷阵，两手挑拨，杀开一条血路，穿通敌围，复从原路杀回，仍至广前，手下壮士，不过伤亡三五人，余皆无恙。颇有父风。军士本皆惶惧，见敢出入自如，却也胆壮起来，且闻敢回报道：“胡虏容易抵敌，不足为虑。”于是众心益安。广令军士布着圆阵，面皆外向，四面堵住，胡兵不敢进逼，但用强弓四射，箭如飞蝗。广军虽然镇定，究竟避不过箭镞，多半伤亡。广也令士卒返射，毙敌数千。嗣见箭干且尽，乃使士卒张弓勿发，自用有名的大黄箭，大黄弩名。专射敌将，每一发矢，无不奇中，接连射毙数人，胡儿素知广善射，统皆畏缩不前，惟四面守定圈子，未肯释围。相持至一日一夜，广军已不堪疲乏，个个面无人色，独广仍抖擞精神，力持不懈。俟至天明，再与胡兵力战，杀伤过当。胡兵终恃众勿退，幸张骞驱着大队，前来援应，方得击退胡兵，救出李广，收兵南回。广虽善斗，其如命何！那骠骑将军霍去病，与公孙敖驰出塞外，中途相失，自引部曲急进，渡居延泽，过小月氐，至祁连山，一路顺风，势如破竹，斩首三万级，虏获尤多，方才凯旋。武帝叙功罚罪，分别定论，广用寡敌众，兵死过半，功罪相抵，仅得免罚。张骞公孙敖延误军期，应坐死罪，赎为庶人。只去病三次大捷，功无与比，复加封五千户，连部下偏将，如赵破奴等，皆得侯封。
是时诸宿将部下，俱不如去病的精锐，去病又屡得天佑，深入无阻，匈奴亦相戒生畏，不敢撄锋。至焉支祁连两山，被去病踏破，胡儿为作歌谣云：“亡我祁连山，使我六畜不蕃息！失我焉支山，使我妇女无颜色。”这种歌谣，传入内地，去病声威益盛。武帝尝令去病学习孙吴兵法，去病道：“为将须随时运谋，何必定拘古法呢？”武帝又替去病营宅，去病辞谢道：“匈奴未灭，何以家为？”这数语颇见忠勇，为他人所未及。武帝益加宠爱，比诸大将军卫青。去病父霍仲孺，前在平阳侯家为吏，故得私通卫少儿。少儿别嫁陈掌，仲孺亦自回平阳原籍。去病初不识父名，至入官后，方才知悉。此次北伐回军，道出河